Comment nous calculons les données de réaction aux événements
Les chiffres figurant sur chaque page d'événement de cet outil ne sont ni des estimations ni le résultat d'un backtest. Chaque publication qui y est présentée est calculée directement à partir des données brutes de cours intrajournalières, au moment précis où le communiqué a été diffusé, en utilisant le même processus en trois étapes pour chaque événement suivi par cet outil. Voici exactement comment cela fonctionne, afin que vous puissiez évaluer les données par vous-même plutôt que de les accepter sans réserve.
Étape 1 : Récupération des bougies intrajournalières autour de la publication
Pour chaque date de publication, nous demandons à l'API de données de marché d'EODHD les bougies intrajournalières de 5 minutes pour la paire de devises principale de l'événement, couvrant une fenêtre qui commence 30 minutes avant l'heure de publication prévue et s'étend jusqu'à 65 minutes après celle-ci. Cette plage est suffisamment large pour saisir le cours de référence avant la publication et l’intégralité de la première heure de réaction, sans inclure une journée entière d’évolution des cours sans rapport avec l’événement, ce qui affaiblirait le signal. L’horodatage de la publication provient du calendrier des événements économiques d’EODHD, qui horodate chaque rapport à la minute près en UTC. Nous recoupons cet horodatage avec la bougie disponible la plus proche afin d’établir le cours de référence auquel le marché se négociait à l’instant même de la publication des chiffres.
Étape 2 : Mesure de la variation en pips à trois points de contrôle
À partir de cette bougie de référence, nous identifions trois points de contrôle fixes — 5, 15 et 60 minutes après la publication — et déterminons la bougie la plus proche de chacun d'entre eux. La variation en pips à chaque point de contrôle correspond à la différence entre le cours de clôture de cette bougie et la bougie de référence, convertie en pips à l’aide de la taille réelle du pip de la paire. Le suivi de trois points de contrôle au lieu d’un seul permet de déterminer si une publication a entraîné un pic immédiat qui s’est estompé, un mouvement qui s’est amplifié tout au long de l’heure, ou un renversement de tendance une fois la réaction initiale assimilée — trois schémas différents qu’un simple chiffre sur 60 minutes réduirait à une seule valeur.
Étape 3 : Classification de la direction et calcul de la moyenne sur l'ensemble des publications
La variation en pips sur 60 minutes détermine également le symbole de direction indiqué dans le tableau : une variation supérieure à +1 pip est classée comme « à la hausse », une variation supérieure à -1 pip est classée comme « à la baisse », et toute variation comprise dans cette fourchette est classée comme « stable », une petite marge de sécurité qui empêche que le bruit de fond habituel ne soit interprété à tort comme une réaction directionnelle. Le chiffre de variation moyenne indiqué en haut de la page correspond à la moyenne des variations absolues en pips sur 60 minutes pour les 10 dernières publications suivies ; il est recalculé à mesure que de nouvelles publications sont intégrées et que la plus ancienne est exclue de l’échantillon. Chaque étape ci-dessus s’applique de manière identique à chaque événement de cet outil — seuls la paire de devises, le type de publication et la valeur en pips changent.
Cela signifie que les dates du calendrier des publications et la description des indicateurs mesurés lors de chaque événement proviennent des sources externes dont les liens figurent sur chaque page d'événement, mais que chaque valeur en pips, chaque graphique et chaque indicateur de tendance figurant sur ces pages sont calculés en interne à partir des données brutes de prix décrites ci-dessus, et ne proviennent pas d’un tiers. Si une publication vous semble erronée, le moyen le plus rapide de la vérifier est d’afficher la paire de devises principale de l'événement sur votre propre graphique à l’heure indiquée dans la colonne « Date » et de la comparer aux points de référence figurant dans le tableau.
Événements mesurés avec cette méthodologie
Les évolutions historiques des cours sont présentées à titre purement informatif. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne constituent en aucun cas un conseil financier.