Calculateur de taille de position
Déterminez la taille de lot exacte qui maintient une transaction perdante dans les limites de votre budget de risque. Conçu pour les règles des prop firms : 1 % de risque, 5 % de drawdown quotidien, et tout ce qui s'y rapporte.
Entrée
Rempli automatiquement à partir de la paire sélectionnée. Modifiez cette valeur si votre plateforme affiche des cotations différentes.
Résultat
Montant du risque
$500.00
1 % de 50,000 $
Lots standard
1.67
100 000 unités chacune
Mini-lots
16.67
10 000 unités chacune
Micro-lots
166.67
1 000 unités chacune
Unités
166,667
Devise de base
Conseil d'une prop firm
Risquer 1 % ou moins par transaction est idéal pour les challenges de prop firm. Vous gardez ainsi la marge nécessaire pour encaisser plus de 5 pertes consécutives avant d'atteindre une limite de drawdown quotidien de 5 %.
Qu'est-ce que la taille de position ?
La taille de position correspond à la quantité d'un instrument que vous achetez ou vendez lors d'une seule transaction, exprimée en lots ou en unités. Elle est déterminée avant l'entrée sur le marché, à partir de trois chiffres que vous connaissez déjà : le solde de votre compte, le pourcentage de ce solde que vous êtes prêt à perdre sur cette transaction, et l'écart en pips entre votre point d'entrée et votre stop loss. Le calcul de la taille de position est l'étape qui permet de convertir le pourcentage que vous avez choisi en une quantité que vous pouvez réellement placer.
La formule de calcul de la taille de position
Tout calculateur de taille de position se résume à une seule formule. Le calculateur ci-dessus applique cette formule et convertit le résultat en termes standard, mini, micro et unitaire.
Taille de position = (Solde du compte × % de risque) / (Stop loss en pips × Valeur du pip)
Le numérateur correspond à votre budget de risque en devise : ce que vous perdez si le stop est déclenché. Le dénominateur correspond au coût d'une variation d'une unité sur cette distance de stop. En divisant l'un par l'autre, vous obtenez la taille maximale de position pour laquelle le scénario le plus défavorable correspond toujours au budget que vous avez fixé. Élargissez le stop et la taille diminue ; cette relation constitue l'ensemble du mécanisme.
Un exemple détaillé
Sur un compte de 50 000, avec un risque de 1 % par transaction, le budget de risque est de 500. Avec un stop de 30 pips sur l'EUR/USD, à une valeur du pip de 10 pips par lot standard, le dénominateur est de 300 ; la position s'élève donc à 1,67 lot standard. Réduisez le stop de moitié, à 15 pips, et ce même budget de 500 permet de prendre une position de 3,33 lots. Aucune de ces deux versions ne présente un risque plus élevé que l’autre. Seule la taille de la position a changé, car la distance jusqu’à l’invalidation a varié.
Détermination de la taille de position sur un compte « Challenge »
Dans le cadre d’un challenge FundedFast ou d’un compte financé, qui sont tous deux des comptes de trading simulés, la perte quotidienne maximale est de 5 % de votre solde initial et la perte totale maximale est de 10 % de votre solde initial, ce pourcentage étant porté à 20 % si l’option « drawdown add-on » a été souscrite sur un compte éligible. Ces deux seuils sont fixes et calculés par rapport au solde initial, et non par rapport à votre equity maximale. La conséquence pratique est arithmétique : avec un risque de 1 % par transaction, un stop-out complet utilise un cinquième de la limite quotidienne, tandis qu’avec un risque de 3 %, il en utilise plus de la moitié, et deux stop-outs de ce type mettent fin à la journée.
Pourquoi il faut tenir compte du spread et de la commission dans le calcul
Le spread et la commission sont dus que la transaction soit gagnante ou perdante ; ainsi, un stop placé exactement à la limite de votre budget de risque est déclenché légèrement avant que le cours ne l'atteigne. Les paramètres avancés mentionnés ci-dessus sont tous deux pris en compte dans le Résultat. Cet effet s'amplifie à mesure que le stop se resserre : pour un stop de 5 pips, un spread de 1 pip représente un cinquième de la distance, tandis que pour un stop de 50 pips, il ne représente qu'un cinquantième. Les ordres sont également exécutés au prix que le marché vous propose ; ainsi, un stop loss définit le risque envisagé plutôt que de le garantir.
Cette section contient des informations à caractère pédagogique sur l'interaction entre la taille de position et les limites de perte sur un compte de simulateur. Il ne s'agit ni d'un conseil financier ni d'une recommandation d'ouvrir une position.
FAQ sur le calculateur de taille de position
Comment calcule-t-on la taille de position sur le marché des changes ?
Multipliez le solde de votre compte par le pourcentage que vous êtes prêt à risquer pour obtenir un budget de risque exprimé en devise, puis divisez ce budget par la distance de votre stop loss en pips, multipliée par la valeur du pip de l'instrument. Le résultat correspond à la taille de position qui entraînera une perte exactement égale à votre budget si le stop loss est déclenché.
Quel pourcentage devriez-vous risquer par transaction ?
Il n'existe pas de chiffre universellement valable ; cela dépend de votre stratégie et des règles du compte sur lequel vous négociez. Ce qui relève de l'arithmétique plutôt que d'une opinion, c'est la conséquence : sur un compte dont la limite de perte quotidienne est fixée à 5 %, un risque de 1 % par transaction permet de subir cinq « stop-out » complets en une journée, tandis qu'un risque de 3 % n'en permet qu'un seul. Un risque par transaction plus faible permet d'enchaîner davantage de pertes consécutives avant d'atteindre la limite.
Qu'est-ce que la valeur du pip et pourquoi le calculateur vous la demande-t-il ?
La valeur du pip correspond à la valeur d'une variation d'un pip sur un lot standard de la paire que vous négociez, exprimée dans la devise de votre compte. Elle varie en fonction de la paire et de la devise du compte ; c'est pourquoi une même distance de stop donne lieu à une taille de position différente sur l'EUR/USD et sur l'USD/JPY. Le calculateur indique par défaut une valeur type par paire et vous permet de la modifier.
Un stop loss plus large signifie-t-il que je devrais réduire la taille de mes positions ?
Oui, si le budget de risque reste fixe. La distance de stop figure au dénominateur de la formule ; par conséquent, la doubler réduit de moitié la taille de position. C’est ce qui permet de maintenir constant le montant en devises exposé au risque, quelle que soit la distance d’invalidation choisie, plutôt que de garder la taille de position constante et de faire varier le risque.
Faut-il inclure le spread et la commission ?
C'est normal, car ces deux éléments sont pris en compte quel que soit le résultat et réduisent tous deux l'écart entre le point d'entrée et le stop. Les paramètres avancés les intègrent dans le Résultat. Plus le stop est serré, plus la part qu'ils représentent est importante, ce qui explique pourquoi les stratégies de scalping y sont plus sensibles que les stratégies de swing.
La taille de position correspond-elle à la taille de lot ?
Ces deux notions sont liées, mais ne sont pas identiques. La taille de position correspond à la décision en matière de risque, exprimée sous la forme de la quantité qui met en jeu un pourcentage donné du compte. La taille de lot est l'unité dans laquelle cette quantité est exprimée : un lot standard correspond à 100 000 unités, un mini-lot à 10 000 et un micro-lot à 1 000. Ce calculateur indique la taille de position, puis la convertit en chaque unité de lot.
En quoi la taille de position influe-t-elle sur les défis rencontrés par une prop firm ?
Elle détermine le nombre de transactions perdantes qu'un compte peut supporter. Avec une limite de perte quotidienne de 5 %, risquer 1 % par transaction signifie que cinq stop-out complets consécutifs atteindront cette limite, tandis qu'avec 3 %, deux suffiront. Le dimensionnement de la position est la principale variable qu'un trader contrôle dans ce calcul, puisque la limite elle-même est fixe. Vérifiez les limites applicables à votre propre compte avant de déterminer la taille de vos positions en fonction de celles-ci.
L'utilisation de ce calculateur est-elle gratuite ?
Oui. Ce service est gratuit et ne nécessite pas de compte. Aucune des données que vous saisissez n'est enregistrée ni transmise où que ce soit ; le calcul s'effectue entièrement dans votre navigateur.