Calculateur de rapport risque/rendement
Consultez le rapport R/R d'une transaction, le taux de réussite nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité, ainsi que la valeur attendue sur 10, 25, 50 et 100 transactions.
Entrée
Résultat
Risque : Rendement
1 : 3.00
Montant du risque
500 $
Montant du gain
1 500 $
Taux de réussite requis
25.0%
Votre taux de réussite
50%
Valeur attendue par transaction
Rentable+$500.00
+1.00R par transaction
P&L projeté à 50 % de taux de réussite
Conseil d'une prop firm
Un R:R de 1:3.0 est excellent pour les challenges de prop firm. Un taux de réussite de 25 % suffit pour atteindre le seuil de rentabilité, ce qui vous laisse une importante marge d'erreur.
Qu'est-ce que le rapport risque-rendement ?
Le rapport risque-rendement compare la perte potentielle d'une transaction à son gain potentiel, mesurés respectivement entre le point d'entrée et le stop loss, et entre le point d'entrée et l'objectif. Un rapport de 1:2 signifie que l’objectif se situe deux fois plus loin du point d’entrée que le stop. Il est défini avant l’entrée en fonction de l’emplacement de ces deux niveaux, et il détermine le taux de réussite dont la stratégie a besoin pour atteindre le seuil de rentabilité.
Comment ce ratio est-il calculé ?
Les deux jambes sont mesurées dans la même unité, généralement en pips ou en écart de cours ; le rapport est donc indépendant de la taille de position.
Risque-rendement = (Objectif - Point d'entrée) / (Point d'entrée - Stop loss)
Une entrée à 1,1000 avec un stop à 1,0970 et un objectif à 1,1060 représente un risque de 30 pips pour un gain potentiel de 60 pips, soit un rapport de 1:2. La taille de position n'entre pas en ligne de compte dans ce calcul, car l'ajustement de la taille de la transaction s'applique de manière égale aux deux volets de la position. La taille de la position détermine le montant en jeu ; le rapport détermine l'ampleur du résultat.
Le taux de victoire requis pour chaque ratio
Chaque ratio implique un taux de réussite minimal en dessous duquel la stratégie entraîne des pertes à long terme.
Taux de victoire d'équilibre = 1 / (1 + rapport récompense/risque-rendement)
Avec un rapport de 1:1, vous devez remporter plus de 50 % de vos transactions. Avec un rapport de 1:2, il vous suffit d'en remporter plus de 33,3 %, et avec un rapport de 1:3, plus de 25 %. C'est pourquoi une stratégie qui perd la plupart de ses transactions peut tout de même être rentable, et pourquoi un taux de réussite élevé avec un rapport de 1:0,5 peut tout de même entraîner des pertes. Le calculateur ci-dessus affiche le résultat correspondant aux niveaux que vous saisissez.
Risque-rendement sur un compte « Challenge »
Dans le cadre d’un challenge FundedFast ou d’un compte financé, qui sont tous deux des comptes de trading simulés, la perte quotidienne maximale est fixée à 5 % de votre solde initial et la perte totale maximale à 10 % de votre solde initial ; ces limites sont portées à 20 % lorsque l’option « drawdown add-on » a été souscrite sur un compte éligible. Ce ratio ne modifie pas le coût d’une perte individuelle, mais uniquement le gain généré par un profit correspondant. Ce qui interagit avec les limites de perte, c’est la composante de risque : la distance par rapport à votre stop loss, multipliée par la taille de position, est ce qui épuise votre allocation quotidienne, quelle que soit la distance à laquelle se trouve l’objectif.
Cette section présente des informations à caractère pédagogique sur l'interaction entre les ratios risque-rendement et les limites de perte dans le cadre d'un compte d'évaluation simulé. Il ne s'agit ni d'un conseil financier ni d'une recommandation d'utiliser un ratio particulier.
FAQ sur le rapport risque-rendement
Quel est un bon rapport risque-rendement ?
Il n'existe pas de ratio universellement valable, car celui-ci s'inscrit dans un compromis avec le taux de réussite. Un ratio plus élevé nécessite moins de transactions gagnantes pour atteindre le seuil de rentabilité, mais entraîne davantage de transactions perdantes consécutives. Ce qui relève de l'arithmétique plutôt que de l'opinion, c'est le seuil de rentabilité que chaque ratio implique : 1:1 nécessite un taux supérieur à 50 %, 1:2 un taux supérieur à 33,3 % et 1:3 un taux supérieur à 25 %.
Comment calculez-vous le rapport risque-rendement ?
Mesurez la distance entre le point d'entrée et le stop loss, ainsi que celle entre le point d'entrée et l'objectif, dans la même unité. Divisez la seconde par la première. Avec un point d'entrée à 1,1000, un stop loss à 1,0970 et un objectif à 1,1060, on obtient 30 contre 60, soit un rapport de 1:2.
Quel taux de victoire faut-il pour obtenir un rapport de 1 pour 2 ?
Plus de 33,3 % avant frais. Il s'agit du seuil de rentabilité ; tout ce qui se situe au-dessus est donc rentable sur un échantillon suffisamment large, et le spread ainsi que les commissions font légèrement grimper le chiffre réel.
Un rapport risque-rendement plus élevé est-il toujours préférable ?
Pas automatiquement. En fixant un objectif plus ambitieux, vous augmentez certes le ratio, mais vous réduisez vos chances de l'atteindre et vous vous exposez à des séries de pertes plus longues. Un ratio n'est utile que si l'objectif reste réaliste au regard de la configuration, et non s'il est fixé uniquement pour que le chiffre fasse bonne impression.
Ce ratio dépend-il de la taille de position ?
Non. Les deux volets sont mesurés dans la même unité ; par conséquent, la mise à l'échelle de la position entraîne une mise à l'échelle équivalente du risque-rendement, et le rapport reste inchangé. La taille de position détermine le montant en jeu ; le rapport détermine la nature du résultat.
Faut-il inclure le spread et la commission ?
Il convient d'en tenir compte, car ces deux éléments sont pris en charge quel que soit le résultat et, dans les deux cas, ils augmentent effectivement l'exposition au risque tout en réduisant le potentiel de gain. Plus le stop est serré, plus leur part est importante ; les stratégies à court terme en subissent donc davantage les effets que celles à plus long terme.
En quoi le rapport risque-rendement influe-t-il sur les défis rencontrés par une prop firm ?
Uniquement via la composante « risque ». La limite de perte quotidienne est déterminée par la distance du stop loss multipliée par la taille de position ; l'objectif n'a aucune incidence sur ce calcul. Un objectif large ne rend pas une opération plus sûre ; il modifie le rendement en cas de gain, mais pas le coût en cas de perte.
Ce calculateur de rapport risque-rendement est-il gratuit ?
Oui. Ce service est gratuit et ne nécessite pas de compte. Aucune des données que vous saisissez n'est enregistrée ni transmise où que ce soit ; le calcul s'effectue entièrement dans votre navigateur.