Calculadora de riesgo-beneficio

¿Qué es la relación riesgo-recompensa?

La relación riesgo-recompensa compara lo que puedes perder en una operación con lo que puedes ganar, midiendo desde la entrada hasta el stop loss y desde la entrada hasta el objetivo. Una relación de 1:2 significa que el objetivo está el doble de lejos de la entrada que el stop. Se establece antes de entrar, según dónde se coloquen esos dos niveles, y determina qué porcentaje de operaciones ganadoras necesita la estrategia para alcanzar el umbral de rentabilidad.

Cómo se calcula el ratio

Ambas partes se miden en la misma unidad, normalmente en pips o en distancia de precio, así que la relación no depende del tamaño de posición.

Relación riesgo-recompensa = (Objetivo - Precio de entrada) / (Precio de entrada - stop loss)

Entrar a 1,1000 con un stop en 1,0970 y un objetivo en 1,1060 supone un riesgo de 30 pips frente a una ganancia de 60, lo que da una relación de 1:2. El tamaño de posición no entra en el cálculo, porque al ajustar el tamaño de la operación, ambas partes se ajustan por igual. El tamaño determina cuánto dinero está en juego; la relación determina cómo será el resultado.

La tasa de acierto que requiere cada ratio

Cada ratio implica una tasa de acierto mínima; por debajo de ella, la estrategia acaba perdiendo dinero con el tiempo.

Tasa de acierto de equilibrio = 1 / (1 + relación recompensa/riesgo)

Con una relación de 1:1, tienes que ganar más del 50 % de las operaciones. Con una relación de 1:2, necesitas más del 33,3 %, y con 1:3, más del 25 %. Por eso, una estrategia que pierda la mayoría de sus operaciones puede seguir siendo rentable, y por eso una tasa de aciertos alta con una relación de 1:0,5 puede seguir generando pérdidas. La calculadora de arriba te muestra la cifra para cualquier nivel que introduzcas.

Relación riesgo-recompensa en una cuenta de desafío

Las cuentas de evaluación de las prop firms son cuentas de trading simuladas y, por lo general, aplican una pérdida máxima diaria y una pérdida máxima total medidas respecto a un saldo de referencia. Los límites exactos y la forma de medirlos varían de una prop firm a otra, así que confírmalos con la prop firm con la que operas. El ratio no cambia cuánto cuesta una sola pérdida, solo cuánto te reporta una ganancia a cambio. Lo que interactúa con los límites de pérdida es el tramo de riesgo: la distancia hasta tu stop loss, multiplicada por el tamaño de posición, es lo que agota el límite diario, independientemente de lo lejos que esté el objetivo.