Calculadora de riesgo/recompensa
Consulta la relación riesgo/beneficio de una operación, el porcentaje de operaciones ganadoras que necesitas para cubrir gastos y el valor esperado en 10, 25, 50 y 100 operaciones.
Entrada
Resultado
Riesgo : Rentabilidad
1 : 3.00
Importe del riesgo
$500
Importe de la recompensa
$1,500
Porcentaje de victorias para cubrir gastos
25.0%
Tu porcentaje de victorias
50%
Valor esperado por operación
Rentable+$500.00
+ 1.00 R por operación
Cuenta de resultados prevista con una tasa de aciertos del 50 %
Consejo de una empresa de trading
A 1: 3.0 R:R es ideal para los desafíos de las empresas de prop trading. Solo necesitas una tasa de aciertos del 25 % para cubrir gastos. Lo que te da un amplio margen de error.
¿Qué es la relación riesgo-recompensa?
La relación riesgo-recompensa compara lo que puedes perder en una operación con lo que puedes ganar, midiendo desde la entrada hasta el stop loss y desde la entrada hasta el objetivo. Una relación de 1:2 significa que el objetivo está el doble de lejos de la entrada que el stop. Se establece antes de entrar, según dónde se coloquen esos dos niveles, y determina qué porcentaje de operaciones ganadoras necesita la estrategia para alcanzar el umbral de rentabilidad.
Cómo se calcula el ratio
Ambas partes se miden en la misma unidad, normalmente en pips o en distancia de precio, así que la relación no depende del tamaño de posición.
Relación riesgo-recompensa = (Objetivo - Precio de entrada) / (Precio de entrada - stop loss)
Entrar a 1,1000 con un stop en 1,0970 y un objetivo en 1,1060 supone un riesgo de 30 pips frente a una ganancia de 60, lo que da una relación de 1:2. El tamaño de posición no entra en el cálculo, porque al ajustar el tamaño de la operación, ambas partes se ajustan por igual. El tamaño determina cuánto dinero está en juego; la relación determina cómo será el resultado.
La tasa de victorias que requiere cada ratio
Cada ratio implica una tasa de ganancias mínima; por debajo de ella, la estrategia acaba perdiendo dinero con el tiempo.
Porcentaje de victorias para alcanzar el umbral de rentabilidad = 1 / (1 + relación riesgo-recompensa)
Con una relación de 1:1, tienes que ganar más del 50 % de las operaciones. Con una relación de 1:2, necesitas más del 33,3 %, y con 1:3, más del 25 %. Por eso, una estrategia que pierda la mayoría de sus operaciones puede seguir siendo rentable, y por eso una tasa de aciertos alta con una relación de 1:0,5 puede seguir generando pérdidas. La calculadora de arriba te muestra la cifra para cualquier nivel que introduzcas.
Relación riesgo-recompensa en una cuenta «Desafío»
En un desafío de FundedFast o en una cuenta financiada —ambas son cuentas de trading simuladas—, la pérdida máxima diaria es del 5 % de tu saldo inicial y la pérdida total máxima es del 10 % de tu saldo inicial, que se eleva al 20 % si has comprado el complemento de drawdown en una cuenta que cumpla los requisitos. Este porcentaje no cambia cuánto cuesta una sola pérdida, solo cuánto te reporta una ganancia a cambio. Lo que influye en los límites de pérdida es el «risk leg»: la distancia hasta tu stop loss, multiplicada por el tamaño de posición, es lo que agota el límite diario, independientemente de lo lejos que esté el objetivo.
Esta sección ofrece información educativa sobre cómo interactúan las relaciones riesgo-recompensa y los límites de pérdidas en una cuenta de evaluación simulada. No se trata de asesoramiento financiero ni de una recomendación para utilizar ninguna relación en concreto.
Preguntas frecuentes sobre la relación riesgo-recompensa
¿Cuál es una buena relación riesgo-recompensa?
No hay una proporción que sea correcta para todo el mundo, porque hay que sopesarla con la tasa de ganancias. Una proporción más alta necesita menos operaciones ganadoras para alcanzar el umbral de rentabilidad, pero genera más operaciones perdedoras seguidas. Lo que sí es una cuestión de matemáticas, y no de opiniones, es el punto de equilibrio que implica cada proporción: 1:1 requiere más del 50 %, 1:2 más del 33,3 % y 1:3 más del 25 %.
¿Cómo calculas la relación riesgo-recompensa?
Mide la distancia desde la entrada hasta el stop loss y desde la entrada hasta el objetivo, en la misma unidad. Divide la segunda por la primera. Si la entrada es 1,1000, el stop loss 1,0970 y el objetivo 1,1060, el resultado es 30 frente a 60, lo que da 1:2.
¿Qué porcentaje de victorias necesito para una proporción de 1:2?
Más del 33,3 % antes de gastos. Ese es el umbral de rentabilidad, así que cualquier cifra por encima de él es rentable si la muestra es lo suficientemente grande, y el spread y la comisión hacen que la cifra real sea un poco más alta.
¿Siempre es mejor una relación riesgo-recompensa más alta?
No automáticamente. Si subes el objetivo, la ratio aumenta, pero bajan las posibilidades de alcanzarlo y se producen rachas de pérdidas más largas. Una ratio solo sirve de ayuda si el objetivo sigue siendo realista para la estrategia, en lugar de fijarlo solo para que las cifras queden bien.
¿Depende ese ratio del tamaño de posición?
No. Ambas posiciones se miden en la misma unidad, así que al ajustar la posición, el riesgo-recompensa se ajusta por igual y la proporción no cambia. El tamaño de posición determina cuánto dinero está en juego; la proporción determina cómo será el resultado.
¿Se deben incluir el spread y la comisión?
Hay que tenerlas en cuenta, porque ambas se pagan independientemente del resultado y, en la práctica, amplían el margen de riesgo al tiempo que reducen el margen de ganancia. Cuanto más ajustado sea el stop, mayor será la proporción que representan, por lo que las estrategias a corto plazo notan más este efecto que las de horizonte más largo.
¿Cómo influye la relación riesgo-recompensa en un desafío de selección de una prop firm?
Solo a través del componente de riesgo. El límite de pérdida diaria se agota al multiplicar la distancia del stop loss por el tamaño de posición, y el objetivo no influye en eso. Un objetivo amplio no hace que una operación sea más segura; cambia lo que se gana si sale bien, no lo que cuesta si sale mal.
¿Esta calculadora de riesgo-recompensa es gratis?
Sí. Es gratis y no hace falta crear una cuenta. Nada de lo que introduzcas se guarda ni se envía a ningún sitio; el cálculo se realiza íntegramente en tu navegador.