Calculadora de risco/recompensa
Veja a relação R:R de uma operação, a taxa de acertos necessária para atingir o ponto de equilíbrio e o valor esperado em 10, 25, 50 e 100 operações.
Entrada
Resultado
Risco : Retorno
1 : 3.00
Valor do risco
$500
Valor da recompensa
$1,500
Taxa de vitórias para atingir o ponto de equilíbrio
25.0%
Sua taxa de vitórias
50%
Valor esperado por operação
Lucrativo+$500.00
+ 1.00 R por transação
Projeção de lucros e perdas com uma taxa de acerto de 50%
Dica sobre empresas de negociação
A 1: 3.0 R:R é excelente para as avaliações das prop firms. Você só precisa de uma taxa de acertos de 25% para empatar. Isso te dá uma grande margem de erro.
O que é a relação risco-retorno?
A relação risco-retorno compara o que uma operação pode perder com o que pode ganhar, medido da entrada até o stop loss e da entrada até a meta. Uma relação de 1:2 significa que o alvo fica duas vezes mais distante da entrada do que o stop. Ela é definida antes da entrada, dependendo de onde esses dois níveis são colocados, e determina qual taxa de acerto a estratégia precisa para chegar ao ponto de equilíbrio.
Como o índice é calculado
Ambas as posições são medidas na mesma unidade, geralmente em pips ou distância de preço, então a proporção não depende do tamanho da posição.
Risco-retorno = (Preço-alvo - Preço de entrada) / (Preço de entrada - stop loss)
Entrar em 1,1000 com um stop em 1,0970 e uma meta em 1,1060 resulta em 30 pips de risco contra 60 de ganho, uma relação de 1:2. O tamanho da posição não entra no cálculo, porque ajustar o tamanho da operação afeta as duas partes igualmente. O tamanho da posição determina quanto dinheiro está em jogo; a proporção define o resultado final.
A taxa de vitórias exigida por cada índice
Cada índice implica uma taxa mínima de vitórias; abaixo desse valor, a estratégia acaba perdendo dinheiro com o tempo.
Taxa de vitórias para atingir o ponto de equilíbrio = 1 / (1 + relação recompensa/risco-retorno)
Na proporção de 1:1, você precisa acertar mais de 50% das operações. Na relação de 1:2, você precisa de mais de 33,3%, e na de 1:3, mais de 25%. É por isso que uma estratégia que perde a maioria das suas operações ainda pode ser lucrativa, e por que uma alta taxa de acertos na relação de 1:0,5 ainda pode dar prejuízo. A calculadora acima mostra o resultado para qualquer nível que você inserir.
Risco-retorno em uma conta de desafio
Em uma avaliação FundedFast ou em uma conta financiada — ambos são simuladores de negociação —, a perda diária máxima é de 5% do seu saldo inicial e a perda total máxima é de 10% do seu saldo inicial, aumentando para 20% caso o complemento de drawdown tenha sido adquirido em uma conta qualificada. Essa proporção não altera o valor de uma perda isolada, mas sim o retorno de um lucro em relação a ela. O que influencia os limites de perda é a componente de risco: a distância até o seu stop loss, multiplicada pelo tamanho da posição, é o que consome a cota diária, independentemente de quão distante esteja a meta.
Esta seção traz informações educativas sobre como as relações risco-retorno e os limites de perda interagem em uma conta de avaliação por simulador. Não se trata de orientação financeira nem de uma recomendação para usar qualquer relação específica.
Perguntas frequentes sobre a relação risco-retorno
Qual é uma boa relação risco-retorno?
Não existe uma proporção universalmente correta, porque ela envolve um compromisso com a taxa de acertos. Uma proporção mais alta precisa de menos operações lucrativas para chegar ao ponto de equilíbrio, mas gera mais operações perdedoras seguidas. O que é uma questão de matemática, e não de opinião, é o ponto de equilíbrio que cada proporção implica: 1:1 precisa de mais de 50%, 1:2 de mais de 33,3% e 1:3 de mais de 25%.
Como você calcula a relação risco-retorno?
Mede a distância entre o ponto de entrada e o stop loss, e entre o ponto de entrada e a meta, na mesma unidade. Divide a segunda pela primeira. Se a entrada for 1,1000, o stop loss 1,0970 e a meta 1,1060, o resultado é 30 contra 60, o que dá 1:2.
Qual taxa de vitórias eu preciso para uma proporção de 1:2?
Mais de 33,3% antes dos custos. Esse é o ponto de equilíbrio; portanto, qualquer valor acima disso dá lucro em uma amostra grande o suficiente, e o spread e a comissão elevam um pouco mais o valor real.
Uma relação risco-retorno mais alta é sempre melhor?
Não automaticamente. Aumentar demais a meta eleva a proporção, mas diminui a chance de alcançá-la e gera sequências de perdas mais longas. Uma proporção só ajuda se a meta continuar sendo realista para a estratégia, em vez de ser definida só para fazer o número parecer bom.
Esse índice depende do tamanho da posição?
Não. Ambas as posições são medidas na mesma unidade, então, ao ajustar o tamanho da posição, o risco-retorno é ajustado na mesma proporção, e a relação permanece inalterada. O tamanho da posição determina quanto dinheiro está em jogo; a relação determina o perfil do resultado.
O spread e a comissão devem ser incluídos?
É bom levar isso em conta, porque ambos são pagos independentemente do resultado e, na prática, aumentam o risco enquanto reduzem o ganho. Quanto mais apertado for o stop, maior será a proporção que eles representam; por isso, as estratégias de curto prazo sentem mais esse efeito do que as de horizonte mais longo.
Como a relação risco-retorno afeta uma avaliação em uma prop firm independente?
Só pela parte do risco. O limite de perda diária é consumido pela distância do stop loss multiplicada pelo tamanho da posição, e a meta não tem influência nisso. Uma meta ampla não torna uma operação mais segura; ela muda o quanto você ganha, não quanto você perde.
Essa calculadora de risco-retorno é gratuita?
Sim. É de graça e não precisa de conta. Nada do que você digitar é armazenado ou enviado para lugar nenhum; o cálculo é feito inteiramente no seu navegador.