Calculadora de risco-retorno

O que é a relação risco-retorno?

A relação risco-retorno compara o que uma operação pode perder com o que pode ganhar, medido da entrada até o stop loss e da entrada até o alvo. Uma relação de 1:2 significa que o alvo fica duas vezes mais distante da entrada do que o stop. Ela é definida antes da entrada, pela posição desses dois níveis, e determina a taxa de acerto de que a estratégia precisa para chegar ao ponto de equilíbrio.

Como a relação é calculada

Os dois lados são medidos na mesma unidade, geralmente em pips ou distância de preço, então a relação não depende do tamanho da posição.

Risco-retorno = (Preço-alvo - Preço de entrada) / (Preço de entrada - stop loss)

Entrar em 1,1000 com stop em 1,0970 e alvo em 1,1060 resulta em 30 pips de risco contra 60 de retorno, uma relação de 1:2. O tamanho da posição não entra no cálculo, porque ajustar o tamanho da operação afeta os dois lados igualmente. O tamanho da posição determina quanto dinheiro está em jogo; a relação define o perfil do resultado.

A taxa de acerto exigida por cada relação

Cada relação implica uma taxa de acerto mínima; abaixo dela, a estratégia acaba perdendo dinheiro com o tempo.

Taxa de acerto de equilíbrio = 1 / (1 + retorno/risco)

Na proporção de 1:1, você precisa acertar mais de 50% das operações. Na relação de 1:2, você precisa de mais de 33,3%, e na de 1:3, mais de 25%. É por isso que uma estratégia que perde a maioria das suas operações ainda pode ser lucrativa, e por que uma alta taxa de acertos na relação de 1:0,5 ainda pode dar prejuízo. A calculadora acima mostra o resultado para qualquer nível que você inserir.

Risco-retorno em uma conta de avaliação

As contas de avaliação de prop firms são contas de trading simuladas e, em geral, aplicam uma perda máxima diária e uma perda máxima total medidas em relação a um saldo de referência. Os limites exatos e a forma como são medidos variam de uma empresa para outra, por isso confirme-os com a empresa em que você opera. A relação não altera o custo de uma perda isolada, apenas quanto um ganho rende em relação a ela. O que interage com os limites de perda é o lado do risco: a distância até o seu stop loss, multiplicada pelo tamanho da posição, é o que consome a margem diária, independentemente de quão distante esteja o alvo.