ポジションサイズ計算ツール

ポジションサイズとは何ですか？

ポジションサイズとは、1回の取引で売買する数量のことで、ロットまたは通貨数量で表します。エントリー前に、すでにわかっている3つの数値、つまり口座残高、この取引で失ってもよい割合、エントリーからストップロスまでのピップ数から決めます。ポジションサイジングは、自分で決めた割合を、実際に発注できる数量に置き換える作業です。

ポジションサイズの計算式

ポジションサイズの計算は、どのツールでも突き詰めれば1つの式に行き着きます。上の計算ツールはこの式を使い、結果をスタンダード、ミニ、マイクロの各ロットと通貨数量に換算します。

ポジションサイズ = (口座残高 × リスク率) ÷ (ストップロス（ピップ）× 1ピップの価値)

分子は通貨建てのリスク予算、つまりストップに達したときの損失額です。分母は、そのストップ幅で1単位あたりに生じる損失額です。分子を分母で割ると、最悪の場合の損失がちょうど設定した予算になる最大のサイズが求まります。ストップ幅を広げればサイズは小さくなります。仕組みはこの関係に尽きます。

計算例

残高50,000の口座で1トレードあたり1%のリスクを取る場合、リスク予算は500です。EUR/USDで30ピップスのストップを置き、1標準ロットあたりのピップ価値を10とすると、分母は300なので、ポジションサイズは1.67標準ロットになります。ストップを半分の15ピップスにすると、同じ予算500で3.33ロットを持てます。どちらもリスクの大きさは変わりません。損切りラインまでの距離が変わったため、サイズだけが変わったのです。

チャレンジ口座におけるポジションサイズの設定

プロップファームの評価口座は模擬取引口座であり、一般に、基準となる残高に対して測定される日次最大損失と総損失の上限が設けられています。具体的な上限値とその測定方法はファームによって異なるため、ご利用のファームで必ず確認してください。影響は単純な計算で確かめられます。たとえば日次損失の上限が5％の場合、1取引あたりのリスクが1％なら、損切り1回で1日の許容損失枠の5分の1を使います。3％なら1回で半分以上を使い、2回でその日の上限に達します。

スプレッドと手数料を計算に含める理由

スプレッドと手数料は勝ち負けにかかわらず発生するため、リスク予算ちょうどの位置に置いたストップでは、価格がそこに届く少し前に予算を超えてしまいます。上の詳細設定では、この2つを結果に織り込みます。影響はストップが狭いほど大きくなり、5ピップスのストップなら1ピップのスプレッドは距離の5分の1ですが、50ピップスのストップでは50分の1です。また、注文は市場がつけた価格で約定するため、ストップロスが示すのはあくまで想定したリスクであり、リスクを保証するものではありません。