ポジションサイズ計算ツール

ポジションサイズとは何か？

ポジションサイズとは、1回の取引で売買する金融商品の量を指し、ロットまたは単位で表されます。これは、エントリー前に、すでに把握している3つの数値――口座残高、この取引で損失として許容できる割合、エントリー価格とストップロス価格の間のピップ数――に基づいて決定されます。 ポジションサイズとは、選択した割合を、実際に執行可能な数量に変換する手順のことです。

ポジションサイズの計算式

どのポジションサイズ計算機も、最終的には1つの式に帰着されます。上記の計算機はこの式を適用し、その結果をスタンダード、ミニ、マイクロ、ユニットの各単位に変換します。

ポジションサイズ = (口座残高 × リスク率) ÷ (ストップロス（ピップ）× 1ピップの価値)

分子は通貨建てのリスク予算、つまりストップに到達した場合の損失額です。分母は、そのストップ距離において1単位の価格変動がもたらす損失額です。この2つを割ると、最悪の場合でも設定した予算を超えない最大のポジションサイズが算出されます。ストップ幅を広げるとポジションサイズは小さくなります。この関係こそが、この仕組みのすべてです。

解き方の例

50,000の口座で1トレードあたり1%のリスクを取る場合、リスク予算は500となります。EUR/USDで30ピップスのストップを設定し、1スタンダードロットあたりのピップ価値を10とした場合、分母は300となるため、ポジションサイズは1.67スタンダードロットとなります。 ストップを半分の15ピップスに設定すると、同じ500のリスク予算で3.33ロットを保有できます。どちらのケースもリスクは変わりません。無効化までの距離が変わったため、ポジションサイズだけが変化したのです。

チャレンジ口座におけるポジションサイズの設定

「FundedFast」チャレンジおよび資金提供済み口座（いずれもシミュレーターによる模擬取引口座）では、日次損失の最大値は初期残高の5％、総損失の上限は初期残高の10％となっています。ただし、対象となる口座でドローダウン・アドオンを購入した場合は、総損失の上限が20％に引き上げられます。 これらはいずれも、ピーク時のエクイティを追跡する方式ではなく、初期残高を基準として設定された固定の閾値です。実際の影響は単純な算術的なものです。1取引あたりのリスクを1％とした場合、完全なストップアウトが発生すると1日の許容損失枠の5分の1が消費されますが、3％の場合は半分以上が消費され、2回発生すればその日の取引は終了となります。

なぜスプレッドと手数料を計算に含めるべきなのか

スプレッドと手数料は、取引が利益を出そうと損失を出そうと支払われるため、リスク許容額にぴったり合わせたストップ注文は、価格がそこに到達する少し前に割り込んでしまいます。上記の詳細設定は、いずれもこの結果に影響します。 この影響は、ストップが狭まるにつれて大きくなります。5ピップのストップの場合、1ピップのスプレッドはその距離の5分の1ですが、50ピップのストップでは50分の1になります。また、注文は市場が提示する価格で約定するため、ストップロス注文はリスクを保証するものではなく、意図したリスクを定義するものです。