Wie wir die Daten zu Marktreaktionen berechnen
Die Zahlen auf jeder Ereignisseite dieses Tools sind weder Schätzungen noch ein Backtest. Jede dort dargestellte Veröffentlichung wird direkt aus den Rohdaten der Intraday-Kurse zum genauen Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts ermittelt, wobei für jedes von diesem Tool erfasste Ereignis dieselbe dreistufige Pipeline verwendet wird. Hier erfahren Sie genau, wie das funktioniert, damit Sie die Daten anhand der Fakten selbst beurteilen können, anstatt sie einfach ungeprüft zu übernehmen.
Schritt 1: Ermittlung der Intraday-Kerzen rund um den Zeitpunkt der Veröffentlichung
Für jedes Veröffentlichungsdatum fordern wir über die Marktdaten-API von EODHD 5-Minuten-Intraday-Kerzen für das primäre Währungspaar des Ereignisses an, wobei der erfasste Zeitraum 30 Minuten vor dem geplanten Veröffentlichungszeitpunkt beginnt und sich bis 65 Minuten danach erstreckt. Dieses Zeitfenster ist breit genug, um den Basispreis vor der Veröffentlichung sowie die gesamte erste Stunde der Marktreaktion zu erfassen, ohne dabei einen ganzen Tag mit nicht relevanten Kursbewegungen einzubeziehen, die das Signal verwässern würden. Der Zeitstempel der Veröffentlichung selbst stammt aus dem Wirtschaftskalender von EODHD, der jeden Bericht minutengenau in UTC mit einem Zeitstempel versieht. Wir gleichen diesen Zeitstempel mit der nächstgelegenen verfügbaren Kerze ab, um den Basiswert zu ermitteln, zu dem der Markt in dem Moment gehandelt wurde, als die Zahlen veröffentlicht wurden.
Schritt 2: Messung der Pip-Bewegung an drei Kontrollpunkten
Ausgehend von dieser Basiskerze betrachten wir drei festgelegte Kontrollpunkte – 5, 15 und 60 Minuten nach der Veröffentlichung – und ermitteln die jeweils nächstgelegene verfügbare Kerze. Die Pip-Bewegung an jedem Kontrollpunkt entspricht der Differenz zwischen dem Schlusskurs dieser Kerze und der Basiskerze, umgerechnet in Pips anhand der tatsächlichen Pip-Größe des Währungspaares. Die Verfolgung von drei Kontrollpunkten anstelle von nur einem zeigt, ob eine Veröffentlichung einen sofortigen, aber wieder abklingenden Anstieg, eine Bewegung, die sich im Laufe der Stunde weiter verstärkte, oder eine Umkehr bewirkte, sobald die anfängliche Reaktion verdaut war – drei verschiedene Muster, die eine einzelne 60-Minuten-Zahl zu einem einzigen Wert verflachen würde.
Schritt 3: Klassifizierung der Richtung und Mittelwertbildung über alle Veröffentlichungen hinweg
Die 60-Minuten-Pip-Bewegung bestimmt zudem die in der Tabelle angezeigte Richtungsangabe: Eine Bewegung von mehr als +1 Pip wird als „aufwärts“ klassifiziert, eine von mehr als -1 Pip als „abwärts“, und alles innerhalb dieses Bereichs wird als „seitwärts“ eingestuft – ein kleiner Puffer, der verhindert, dass gewöhnliche Schwankungen fälschlicherweise als Richtungsreaktion interpretiert werden. Der oben auf der Seite angegebene Durchschnittswert entspricht dem Mittelwert der absoluten 60-Minuten-Pip-Bewegungen der letzten 10 erfassten Veröffentlichungen; er wird neu berechnet, sobald neue Veröffentlichungen hinzukommen und die älteste aus dem Betrachtungszeitraum herausfällt. Jeder der oben beschriebenen Schritte läuft für jedes Ereignis in diesem Tool identisch ab – lediglich das Währungspaar, die Art der Veröffentlichung und die Pip-Größe ändern sich.
Das bedeutet, dass die Termine im Veröffentlichungskalender und die Beschreibung der jeweiligen Messgrößen aus den auf jeder Ereignisseite verlinkten externen Quellen stammen, während alle Pip-Angaben, Diagramme und Richtungsanzeigen auf diesen Seiten intern aus den oben beschriebenen Rohkursdaten berechnet werden und nicht von Dritten bezogen werden. Sollte Ihnen eine Veröffentlichung jemals unstimmig erscheinen, können Sie dies am schnellsten überprüfen, indem Sie das primäre Währungspaar des Ereignisses auf Ihrem eigenen Chart zum Zeitpunkt in der Spalte „Datum“ aufrufen und mit den Kontrollpunkten in der Tabelle vergleichen.
Ereignisse, die nach dieser Methodik gemessen werden
Die Darstellung historischer Kursreaktionen dient ausschließlich zu Informationszwecken. Vergangene Kursreaktionen bieten keine Garantie für zukünftige Entwicklungen und stellen keine Finanzberatung dar.