Risiko-Rendite-Rechner
Sehen Sie sich das R:R-Verhältnis eines Trades, die Trefferquote, die Sie für die Gewinnschwelle benötigen, sowie den Erwartungswert über 10, 25, 50 und 100 Trades an.
Eingabe
Ergebnis
Risiko : Rendite
1 : 3.00
Risikobetrag
500 $
Gewinnbetrag
1.500 $
Break-even-Trefferquote
25.0%
Ihre Trefferquote
50%
Erwartungswert pro Trade
Rentabel+$500.00
+1.00 R pro Trade
Prognostiziertes Ergebnis bei 50 % Trefferquote
Hinweis für Prop Trader
Bei einem R:R von 1:3.0 brauchen Sie eine Trefferquote von 25 %, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Das lässt viel Spielraum für Verlusttrades.
Was ist das Risiko-Rendite-Verhältnis?
Das Risiko-Rendite-Verhältnis vergleicht das potenzielle Verlustrisiko eines Trades mit dem potenziellen Gewinn, gemessen vom Einstiegspunkt bis zum Stop-Loss sowie vom Einstiegspunkt bis zum Kursziel. Ein Verhältnis von 1:2 bedeutet, dass das Kursziel doppelt so weit vom Einstiegspunkt entfernt ist wie der Stop-Loss. Es wird vor dem Einstieg durch die Platzierung dieser beiden Niveaus festgelegt und bestimmt, welche Trefferquote die Strategie benötigt, um die Gewinnschwelle zu erreichen.
Wie die Kennzahl berechnet wird
Beide Abstände werden in derselben Einheit gemessen, in der Regel in Pips oder als Kursabstand, sodass das Verhältnis unabhängig von der Positionsgröße ist.
Risiko-Rendite = (Zielkurs – Einstiegskurs) / (Einstiegskurs – Stop-Loss)
Ein Einstieg bei 1,1000 mit einem Stop bei 1,0970 und einem Kursziel bei 1,1060 ergibt ein Risiko von 30 Pips gegenüber einem Gewinnpotenzial von 60 Pips, was einem Verhältnis von 1:2 entspricht. Die Positionsgröße fließt nicht in die Berechnung ein, da bei einer Skalierung des Handels beide Seiten gleichermaßen skaliert werden. Die Größe bestimmt, wie viel Geld auf dem Spiel steht; das Verhältnis bestimmt die Ausprägung des Ergebnisses.
Welche Trefferquote jedes Verhältnis erfordert
Jedes Verhältnis impliziert eine Mindesttrefferquote, unterhalb derer die Strategie auf Dauer Verluste macht.
Break-even-Trefferquote = 1 / (1 + Rendite-Risiko-Verhältnis)
Bei einem Verhältnis von 1:1 müssen Sie mehr als 50 % Ihrer Trades gewinnen. Bei einem Verhältnis von 1:2 benötigen Sie mehr als 33,3 %, bei 1:3 mehr als 25 %. Aus diesem Grund kann eine Strategie, bei der die meisten Trades verloren gehen, dennoch profitabel sein, und eine hohe Trefferquote bei einem Verhältnis von 1:0,5 kann dennoch zu Verlusten führen. Der Rechner oben zeigt den entsprechenden Wert für die Kursniveaus, die Sie eingeben.
Risiko-Rendite bei einem Challenge-Konto
Evaluierungskonten von Prop Firms sind simulierte Handelskonten und sehen in der Regel einen maximalen Tagesverlust und einen maximalen Gesamtverlust vor, die an einem Referenzkontostand gemessen werden. Die genauen Limits und ihre Berechnung unterscheiden sich von Firma zu Firma. Prüfen Sie sie daher bei der Firma, bei der Sie handeln. Das Verhältnis ändert nichts daran, wie viel ein einzelner Verlust kostet, sondern nur daran, wie viel ein Gewinn dafür einbringt. Für die Verlustlimits zählt allein die Risikoseite: Der Abstand zu Ihrem Stop-Loss, multipliziert mit der Positionsgröße, verbraucht das Tageslimit, unabhängig davon, wie weit das Kursziel entfernt ist.
Dieser Abschnitt erläutert zu Bildungszwecken, wie Risiko-Rendite-Verhältnisse und Verlustlimits auf einem simulierten Evaluierungskonto zusammenwirken. Er stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung für ein bestimmtes Verhältnis dar.
Häufig gestellte Fragen zum Risiko-Rendite-Verhältnis
Was ist ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis?
Es gibt kein allgemein richtiges Verhältnis, denn jedes Verhältnis steht im Zielkonflikt mit der Trefferquote. Ein höheres Verhältnis braucht weniger Gewinntrades, um die Gewinnschwelle zu erreichen, führt aber zu mehr Verlusttrades in Folge. Reine Rechnung und keine Meinungsfrage ist dagegen der Break-even-Punkt, den jedes Verhältnis impliziert: Bei 1:1 sind über 50 % erforderlich, bei 1:2 über 33,3 % und bei 1:3 über 25 %.
Wie berechnet man das Risiko-Rendite-Verhältnis?
Messen Sie den Abstand vom Einstiegspunkt zum Stop-Loss sowie vom Einstiegspunkt zum Kursziel in derselben Einheit. Teilen Sie den zweiten Wert durch den ersten. Bei einem Einstieg bei 1,1000, einem Stop-Loss bei 1,0970 und einem Kursziel bei 1,1060 ergibt sich 30 zu 60, was einem Verhältnis von 1:2 entspricht.
Welche Trefferquote benötige ich für ein Verhältnis von 1:2?
Mehr als 33,3 % vor Kosten. Das ist die Gewinnschwelle; alles, was darüber liegt, ist bei einer ausreichend großen Stichprobe rentabel, und Spread sowie Provisionen treiben den tatsächlichen Wert noch etwas höher.
Ist ein höheres Risiko-Rendite-Verhältnis immer besser?
Nicht automatisch. Wenn Sie das Ziel weiter entfernt setzen, steigt zwar das Verhältnis, doch die Wahrscheinlichkeit, es zu erreichen, sinkt, und die Verlustserien werden länger. Ein Verhältnis hilft nur, wenn das Ziel für das jeweilige Setup realistisch bleibt und nicht nur gesetzt wird, damit die Zahl gut aussieht.
Hängt das Verhältnis von der Positionsgröße ab?
Nein. Beide Abstände werden in derselben Einheit gemessen, sodass eine Skalierung der Position sowohl das Risiko als auch die Rendite gleichermaßen skaliert und das Verhältnis unverändert bleibt. Die Positionsgröße bestimmt, wie viel Geld auf dem Spiel steht; das Verhältnis bestimmt die Ausprägung des Ergebnisses.
Sollten Spread und Provision mit einbezogen werden?
Diese Faktoren sollten berücksichtigt werden, da beide unabhängig vom Ergebnis anfallen und beide das Risikopotenzial effektiv vergrößern, während sie gleichzeitig das Gewinnpotenzial verringern. Je enger der Stop gesetzt ist, desto größer ist der Anteil, den sie ausmachen, sodass kurzfristige Strategien die Auswirkungen stärker spüren als solche mit längerem Zeithorizont.
Wie wirkt sich das Risiko-Rendite-Verhältnis auf eine Challenge bei einer Prop Firm aus?
Ausschließlich über die Risikokomponente. Das tägliche Verlustlimit wird durch die Stop-Loss-Distanz multipliziert mit der Positionsgröße aufgebraucht, und das Kursziel hat darauf keinen Einfluss. Ein weit gefasstes Kursziel macht einen Handel nicht sicherer; es verändert lediglich die Höhe des Gewinns, nicht aber die Höhe des Verlusts.
Ist dieser Risiko-Rendite-Rechner kostenlos?
Ja. Die Nutzung ist kostenlos und erfordert kein Konto. Ihre Eingaben werden weder gespeichert noch irgendwohin übermittelt; die Berechnung erfolgt vollständig in Ihrem Browser.
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