Risiko-Ertrags-Rechner
Sehen Sie sich das R:R-Verhältnis eines Trades, die Gewinnquote, die Sie benötigen, um die Gewinnschwelle zu erreichen, sowie den erwarteten Wert über 10, 25, 50 und 100 Trades an.
Eingabe
Ergebnis
Risiko : Ertrag
1 : 3.00
Risikobetrag
$500
Prämienbetrag
$1,500
Gewinnquote bei Kostendeckung
25.0%
Ihre Gewinnquote
50%
Erwartungswert pro Handel
Rentabel+$500.00
+ 1.00 R pro Handel
Prognostizierte Gewinn- und Verlustrechnung bei einer Gewinnquote von 50 %
Prop-Firm-Tipp
Ein Verhältnis von 1:3.0 (Risiko zu Ertrag) eignet sich hervorragend für die Challenges von Prop-Firmen. Sie benötigen lediglich eine Gewinnquote von 25 %, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Dies verschafft Ihnen einen großen Spielraum für Fehler.
Was ist das Risiko-Rendite-Verhältnis?
Die Risiko-Rendite vergleicht das potenzielle Verlustrisiko eines Trades mit dem potenziellen Gewinn, gemessen vom Einstiegspunkt bis zum Stop-Loss sowie vom Einstiegspunkt bis zum Kursziel. Ein Verhältnis von 1:2 bedeutet, dass das Kursziel doppelt so weit vom Einstiegspunkt entfernt ist wie der Stop-Loss. Es wird vor dem Einstieg durch die Platzierung dieser beiden Niveaus festgelegt und bestimmt, welche Gewinnquote die Strategie benötigt, um die Gewinnschwelle zu erreichen.
Wie die Kennzahl berechnet wird
Beide Positionen werden in derselben Einheit gemessen, in der Regel in Pips oder als Kursabstand, sodass das Verhältnis unabhängig von der Positionsgröße ist.
Risiko-Rendite = (Zielkurs – Einstiegskurs) / (Einstiegskurs – Stop-Loss)
Ein Einstieg bei 1,1000 mit einem Stop bei 1,0970 und einem Kursziel bei 1,1060 ergibt ein Risiko von 30 Pips gegenüber einem Gewinnpotenzial von 60 Pips, was einem Verhältnis von 1:2 entspricht. Die Positionsgröße fließt nicht in die Berechnung ein, da bei einer Skalierung des Handels beide Seiten gleichermaßen skaliert werden. Die Größe bestimmt, wie viel Geld auf dem Spiel steht; das Verhältnis bestimmt die Ausprägung des Ergebnisses.
Die erforderliche Gewinnquote für jede Kennzahl
Jedes Verhältnis impliziert eine Mindestgewinnquote, unterhalb derer die Strategie im Laufe der Zeit Verluste verursacht.
Gewinnquote bei Break-even = 1 / (1 + Risiko-Rendite)
Bei einem Verhältnis von 1:1 müssen Sie mehr als 50 % Ihrer Trades gewinnen. Bei einem Verhältnis von 1:2 benötigen Sie mehr als 33,3 %, bei 1:3 mehr als 25 %. Aus diesem Grund kann eine Strategie, bei der die meisten Trades verloren gehen, dennoch profitabel sein, und eine hohe Gewinnquote bei einem Verhältnis von 1:0,5 kann dennoch zu Verlusten führen. Der obige Rechner zeigt die entsprechenden Werte für die von Ihnen eingegebenen Verhältnisse an.
Risiko-Rendite bei einem Challenge-Konto
Bei einer „FundedFast“-Challenge oder einem „Funded“-Konto – beides sind simulierte Handelskonten – beträgt der maximale tägliche Verlust 5 % Ihres Anfangsguthabens und der maximale Gesamtverlust 10 % Ihres Anfangsguthabens; dieser Wert erhöht sich auf 20 %, wenn für ein berechtigtes Konto das „Drawdown“-Add-on erworben wurde. Das Verhältnis ändert nichts daran, wie viel ein einzelner Verlust kostet, sondern nur daran, wie viel Gewinn dafür erzielt wird. Was mit den Verlustgrenzen zusammenwirkt, ist die Risikostrecke: Der Abstand zu Ihrem Stop-Loss, multipliziert mit der Positionsgröße, ist das, was das Tageslimit aufbraucht, unabhängig davon, wie weit das Ziel entfernt ist.
Dieser Abschnitt enthält informative Erläuterungen dazu, wie sich Risiko-Rendite-Verhältnisse und Verlustlimits auf einem simulierten Testkonto gegenseitig beeinflussen. Es handelt sich hierbei weder um eine Finanzberatung noch um eine Empfehlung zur Verwendung eines bestimmten Verhältnisses.
Häufig gestellte Fragen zur Risiko-Rendite
Was ist eine gute Risiko-Rendite?
Es gibt kein allgemein gültiges Verhältnis, da hier ein Kompromiss mit der Gewinnquote eingegangen werden muss. Ein höheres Verhältnis erfordert weniger Gewinner, um die Gewinnschwelle zu erreichen, führt jedoch zu mehr Verlustgeschäften in Folge. Was jedoch eine reine Rechenaufgabe und keine Frage der Meinung ist, ist der Break-even-Punkt, den jedes Verhältnis impliziert: Bei 1:1 sind über 50 % erforderlich, bei 1:2 über 33,3 % und bei 1:3 über 25 %.
Wie berechnen Sie die Risiko-Rendite?
Messen Sie den Abstand vom Einstiegspunkt zum Stop-Loss sowie vom Einstiegspunkt zum Kursziel in derselben Einheit. Teilen Sie den zweiten Wert durch den ersten. Bei einem Einstieg bei 1,1000, einem Stop-Loss bei 1,0970 und einem Kursziel bei 1,1060 ergibt sich 30 zu 60, was einem Verhältnis von 1:2 entspricht.
Welche Gewinnquote benötige ich für ein Verhältnis von 1:2?
Mehr als 33,3 % vor Kosten. Das ist die Gewinnschwelle; alles, was darüber liegt, ist bei einer ausreichend großen Stichprobe rentabel, und Spread sowie Provisionen treiben den tatsächlichen Wert noch etwas höher.
Ist eine höhere Risiko-Rendite immer besser?
Nicht automatisch. Wenn Sie das Ziel weiter nach oben schrauben, erhöht sich zwar die Quote, doch sinkt die Wahrscheinlichkeit, es zu erreichen, und es kommt zu längeren Verlustserien. Eine Quote ist nur dann hilfreich, wenn das Ziel für die jeweilige Konstellation realistisch bleibt und nicht nur festgelegt wird, um die Zahlen gut aussehen zu lassen.
Hängt das Verhältnis von der Positionsgröße ab?
Nein. Beide Positionen werden in derselben Einheit gemessen, sodass eine Skalierung der Position sowohl das Risiko als auch die Rendite gleichermaßen skaliert und das Verhältnis unverändert bleibt. Die Positionsgröße bestimmt, wie viel Geld auf dem Spiel steht; das Verhältnis bestimmt die Ausprägung des Ergebnisses.
Sollten Spread und Provision mit einbezogen werden?
Diese Faktoren sollten berücksichtigt werden, da beide unabhängig vom Ergebnis anfallen und beide das Risikopotenzial effektiv vergrößern, während sie gleichzeitig das Gewinnpotenzial verringern. Je enger der Stop gesetzt ist, desto größer ist der Anteil, den sie ausmachen, sodass kurzfristige Strategien die Auswirkungen stärker spüren als solche mit längerem Zeithorizont.
Inwiefern wirkt sich das Verhältnis von Risiko-Rendite auf eine Prop Firm Challenge aus?
Ausschließlich über die Risikokomponente. Das tägliche Verlustlimit wird durch die Stop-Loss-Distanz multipliziert mit der Positionsgröße aufgebraucht, und das Kursziel hat darauf keinen Einfluss. Ein weit gefasstes Kursziel macht einen Handel nicht sicherer; es verändert lediglich die Höhe des Gewinns, nicht aber die Höhe des Verlusts.
Ist dieser Rechner für Risiko-Rendite kostenlos?
Ja. Die Nutzung ist kostenlos und erfordert kein Konto. Ihre Eingaben werden weder gespeichert noch an Dritte übermittelt; die Berechnung erfolgt vollständig in Ihrem Browser.