Calcolatore rischio/rendimento

Cos’è il rapporto rischio-rendimento?

Il rapporto rischio-rendimento mette a confronto la perdita potenziale di un’operazione con il guadagno potenziale, misurati rispettivamente dall’entrata allo stop loss e dall’entrata all’obiettivo. Un rapporto di 1:2 significa che l’obiettivo è due volte più lontano dall’entrata rispetto allo stop. Si stabilisce prima di entrare, in base a dove si piazzano questi due livelli, e determina la percentuale di successo di cui la strategia ha bisogno per andare in pareggio.

Come si calcola il rapporto

Entrambe le distanze vengono misurate nella stessa unità, di solito in pip o in distanza di prezzo, quindi il rapporto non dipende dalla dimensione della posizione.

Rischio-rendimento = (Obiettivo - Prezzo di entrata) / (Prezzo di entrata - stop loss)

Entrare a 1,1000 con uno stop a 1,0970 e un obiettivo a 1,1060 comporta un rischio di 30 pip a fronte di un guadagno potenziale di 60, con un rapporto di 1:2. La dimensione della posizione non entra nel calcolo, perché aumentando o riducendo l’operazione entrambe le distanze cambiano nella stessa misura. La dimensione determina quanto denaro è in gioco; il rapporto determina il profilo del risultato.

La percentuale di successo richiesta da ogni rapporto

Ogni rapporto implica una percentuale di successo minima, sotto la quale la strategia perde denaro nel tempo.

Percentuale di successo di pareggio = 1 / (1 + rapporto rendimento/rischio)

Con un rapporto 1:1 devi vincere più del 50% delle operazioni di trading. Con un rapporto di 1:2 ti basta più del 33,3%, mentre con 1:3 più del 25%. Ecco perché una strategia che perde la maggior parte delle operazioni può comunque essere redditizia, e perché un’alta percentuale di operazioni vincenti con un rapporto di 1:0,5 può comunque farti perdere soldi. Il calcolatore qui sopra ti mostra il risultato per i livelli che inserisci.

Rapporto rischio-rendimento su un conto challenge

I conti di valutazione delle prop firm sono conti di trading simulati e, di norma, applicano una perdita massima giornaliera e una perdita massima totale misurate rispetto a un saldo di riferimento. I limiti esatti e il modo in cui vengono misurati cambiano da una prop firm all’altra, quindi confermali con la prop firm con cui operi. Il rapporto non modifica l’entità di una singola perdita, ma solo il rendimento che ne deriva in caso di guadagno. Ciò che interagisce con i limiti di perdita è la componente di rischio: la distanza dal tuo stop loss, moltiplicata per la dimensione della posizione, è ciò che consuma la quota giornaliera a tua disposizione, indipendentemente da quanto sia lontano l’obiettivo.