Calcolatore rischio/rendimento
Visualizza il rapporto R:R di un'operazione, la percentuale di operazioni vincenti necessaria per raggiungere il pareggio e il valore atteso su 10, 25, 50 e 100 operazioni.
Dati in ingresso
Risultato
Rischio : Rendimento
1 : 3.00
Importo a rischio
$500
Importo del premio
$1,500
Tasso di vincita di pareggio
25.0%
La tua percentuale di vittorie
50%
Valore atteso per operazione
Redditizio+$500.00
+ 1.00 R per operazione
Conto economico previsto con una percentuale di successo del 50%
Consiglio per le prop firm
A 1: 3.0 R:R è eccellente per le challenge con le prop firm. È sufficiente una percentuale di vincita dell'25% per raggiungere il pareggio, il che offre un ampio margine di errore.
Cos’è il rapporto rischio-rendimento?
Il rapporto rischio-rendimento mette a confronto la perdita potenziale di un’operazione con il guadagno potenziale, misurati rispettivamente dall’entrata allo stop loss e dall’entrata all’obiettivo. Un rapporto di 1:2 significa che il target si trova a una distanza doppia rispetto allo stop rispetto al punto di ingresso. Viene stabilito prima di entrare in base alla posizione di questi due livelli e determina quale percentuale di operazioni vincenti serve alla strategia per andare in pareggio.
Come si calcola il rapporto
Entrambe le gambe vengono misurate nella stessa unità, di solito in pip o in distanza di prezzo, quindi il rapporto non dipende dalla dimensione della posizione.
Rischio-rendimento = (Obiettivo - Prezzo di entrata) / (Prezzo di entrata - stop loss)
Entrare a 1,1000 con uno stop a 1,0970 e un obiettivo a 1,1060 comporta un rischio di 30 pip a fronte di un guadagno potenziale di 60, con un rapporto di 1:2. La dimensione della posizione non entra nel calcolo, perché ridimensionando l’operazione si ridimensionano entrambe le parti in modo uguale. La dimensione determina quanto denaro è in gioco; il rapporto determina l’entità del risultato.
La percentuale di vittorie richiesta per ciascun rapporto
Ogni rapporto implica una percentuale minima di vincita; al di sotto di tale soglia, la strategia comporta una perdita di denaro nel tempo.
Tasso di vincita di pareggio = 1 / (1 + rapporto ricompensa/rischio-rendimento)
Con un rapporto 1:1 devi vincere più del 50% delle operazioni di trading. Con un rapporto di 1:2 ti basta più del 33,3%, mentre con 1:3 più del 25%. Ecco perché una strategia che perde la maggior parte delle operazioni può comunque essere redditizia, e perché un’alta percentuale di operazioni vincenti con un rapporto di 1:0,5 può comunque farti perdere soldi. Il calcolatore qui sopra ti mostra il risultato per qualsiasi rapporto tu inserisca.
Rapporto rischio-rendimento su un conto "Challenge"
Su una challenge FundedFast o su un conto finanziato, entrambi conti di trading simulati, la perdita giornaliera massima è pari al 5% del tuo saldo iniziale e la perdita totale massima è pari al 10% del tuo saldo iniziale, che sale al 20% se hai acquistato l’opzione “drawdown add-on” su un conto idoneo. Questo rapporto non modifica l’entità di una singola perdita, ma solo il rendimento che ne deriva in caso di guadagno. Ciò che interagisce con i limiti di perdita è la componente di rischio: la distanza dal tuo stop loss, moltiplicata per la dimensione della posizione, è ciò che consuma la quota giornaliera a tua disposizione, indipendentemente da quanto sia lontano l’obiettivo.
Questa sezione contiene informazioni didattiche su come i rapporti rischio-rendimento e i limiti di perdita interagiscono su un conto di valutazione simulato. Non si tratta di una consulenza finanziaria né di una raccomandazione a utilizzare un rapporto specifico.
Domande frequenti sul rapporto rischio-rendimento
Qual è un buon rapporto rischio-rendimento?
Non esiste un rapporto universalmente corretto, perché va a discapito della percentuale di vincita. Un rapporto più alto richiede meno operazioni vincenti per andare in pareggio, ma comporta una serie più lunga di operazioni in perdita. Ciò che è un dato aritmetico, piuttosto che un'opinione, è il punto di pareggio che ogni rapporto implica: 1:1 richiede una percentuale superiore al 50%, 1:2 superiore al 33,3%, 1:3 superiore al 25%.
Come si calcola il rapporto rischio-rendimento?
Misura la distanza tra il punto di ingresso e lo stop loss, e tra il punto di ingresso e l'obiettivo, usando la stessa unità di misura. Dividi il secondo valore per il primo. Con un punto di ingresso a 1,1000, uno stop loss a 1,0970 e un obiettivo a 1,1060, ottieni 30 contro 60, ovvero 1:2.
Che percentuale di vittorie mi serve per un rapporto di 1:2?
Più del 33,3% al lordo dei costi. Questo è il punto di pareggio, quindi qualsiasi cifra superiore è redditizia su un campione abbastanza ampio, e lo spread e la commissione fanno salire leggermente la cifra reale.
Un rapporto rischio-rendimento più alto è sempre meglio?
Non per forza. Alzare ulteriormente l’obiettivo aumenta il rapporto, ma riduce le probabilità di raggiungerlo e porta a serie di sconfitte più lunghe. Un rapporto è utile solo se l’obiettivo rimane realistico per la configurazione, invece di essere fissato solo per far sembrare il numero più bello.
Il rapporto dipende dalla dimensione della posizione?
No. Entrambe le posizioni sono misurate nella stessa unità, quindi ridimensionare la posizione comporta un ridimensionamento proporzionale sia del rischio che del rendimento, e il rapporto rimane invariato. La dimensione della posizione determina quanto denaro è in gioco; il rapporto determina l’andamento del risultato.
Bisogna includere lo spread e la commissione?
Bisogna tenerne conto, perché entrambi vengono pagati a prescindere dal risultato e entrambi, in pratica, aumentano l’esposizione al rischio riducendo al contempo il potenziale di guadagno. Più lo stop è stretto, maggiore è la percentuale che rappresentano, quindi le strategie a breve termine ne risentono di più rispetto a quelle con orizzonti temporali più lunghi.
In che modo il rapporto rischio-rendimento influisce su una challenge tra prop firms?
Solo attraverso la componente di rischio. Il limite di perdita giornaliera viene consumato dalla distanza dello stop loss moltiplicata per la dimensione della posizione, e l’obiettivo non ha alcuna influenza su questo. Un obiettivo ampio non rende un’operazione più sicura; cambia il rendimento in caso di profitto, non il costo in caso di perdita.
Questo calcolatore del rapporto rischio-rendimento è gratuito?
Sì. È gratuito e non serve creare un account. Nessuno dei dati che inserisci viene salvato o inviato da nessuna parte; il calcolo viene eseguito interamente nel tuo browser.