Calcolatore della dimensione della posizione

Cos’è la dimensione della posizione?

La dimensione della posizione indica la quantità di uno strumento che compri o vendi in una singola operazione, espressa in lotti o unità. Viene decisa prima di entrare nel mercato, in base a tre numeri che conosci già: il saldo del tuo conto, la percentuale del saldo che sei disposto a perdere in questa operazione e la distanza in pip tra il tuo punto di ingresso e il tuo stop loss. Il dimensionamento della posizione è il passaggio che converte la percentuale che hai scelto in una quantità che puoi effettivamente negoziare.

La formula per calcolare la dimensione della posizione

Ogni calcolatore della dimensione della posizione si riduce a un'unica formula. Il calcolatore qui sopra la applica e converte il risultato in lotti standard, mini e micro e in unità.

Dimensione della posizione = (Saldo del conto x % di rischio) / (Stop loss in pip x Valore del pip)

Il numeratore è il tuo budget di rischio in valuta: quello che perdi se lo stop viene raggiunto. Il denominatore è quanto ti costa un movimento di un’unità lungo quella distanza dello stop. Dividendo l’uno per l’altro ottieni la dimensione massima per cui, nel peggiore dei casi, il risultato è comunque pari al budget che hai impostato. Allarga lo stop e la dimensione diminuisce; questa relazione è il meccanismo alla base di tutto.

Un esempio pratico

Su un conto da 50.000 con un rischio dell’1% per operazione, il budget di rischio è di 500. Con uno stop di 30 pip sull’EUR/USD e un valore del pip pari a 10 per lotto standard, il denominatore è 300, quindi la posizione è di 1,67 lotti standard. Se dimezzi lo stop a 15 pip, lo stesso budget di 500 ti permette di aprire 3,33 lotti. Nessuna delle due versioni comporta un rischio maggiore dell’altra. È cambiata solo la dimensione del lotto, perché è cambiata la distanza dall’invalidazione.

Dimensionare la posizione su un conto challenge

I conti di valutazione delle prop firm sono conti di trading simulati e di norma prevedono una perdita massima giornaliera e una perdita massima totale, calcolate rispetto a un saldo di riferimento. I limiti esatti e il modo in cui vengono calcolati cambiano da una prop firm all’altra, quindi verificali con la prop firm con cui operi. La conseguenza pratica è aritmetica. Per esempio, con un limite giornaliero del 5% e un rischio dell’1% per operazione, uno stop-out completo consuma un quinto della perdita giornaliera consentita; con il 3% ne consuma più della metà, e due stop-out chiudono la giornata.

Perché lo spread e la commissione vanno inclusi nel calcolo

Spread e commissione si pagano sia che l’operazione chiuda in profitto sia che chiuda in perdita, quindi uno stop impostato esattamente al tuo budget di rischio viene superato di poco prima che il prezzo lo raggiunga. Le impostazioni avanzate qui sopra includono entrambi i costi nel risultato. L’effetto aumenta man mano che lo stop si restringe: su uno stop di 5 pip, uno spread di 1 pip rappresenta un quinto della distanza, mentre su uno stop di 50 pip è un cinquantesimo. Inoltre gli ordini vengono eseguiti al prezzo che ti offre il mercato, quindi uno stop loss definisce il rischio previsto, non lo garantisce.