Calcolatore della dimensione della posizione
Individuate l'entità esatta della posizione che consente di mantenere un'operazione in perdita entro i limiti del tuo budget di rischio. Progettato in base alle regole delle prop firm: rischio dell'1%, drawdown giornaliero del 5% e tutti i parametri correlati.
Dati in ingresso
Compilato automaticamente in base alla coppia selezionata. Modifica il valore se il tuo broker offre quotazioni diverse.
Risultato
Importo a rischio
$500.00
1 % di 50,000 dollari
Lotti standard
1.67
100.000 unità ciascuna
Mini lotti
16.67
10.000 unità ciascuna
Micro lotti
166.67
1.000 unità ciascuna
Unità
166,667
Valuta di riferimento
Consiglio per le prop firm
Rischiare l'1% o meno per operazione è l'ideale per le challenge delle prop firm. Hai margine per oltre 5 perdite consecutive prima di raggiungere il limite giornaliero di drawdown del 5%.
Cos’è la dimensione della posizione?
La dimensione della posizione indica la quantità di uno strumento che compri o vendi in una singola operazione, espressa in lotti o unità. Viene decisa prima di entrare nel mercato, in base a tre numeri che conosci già: il saldo del tuo conto, la percentuale di esso che sei disposto a perdere in questa operazione e la distanza in pip tra il tuo punto di ingresso e il tuo stop loss. La dimensione della posizione è il passaggio che converte la percentuale che hai scelto in una quantità che puoi effettivamente negoziare.
La formula per calcolare la dimensione della posizione
Ogni calcolatore della dimensione della posizione si riduce a un'unica espressione. Il calcolatore qui sopra la applica e converte il risultato in termini standard, mini, micro e unit.
Dimensione della posizione = (Saldo del conto x % di rischio) / (Stop loss in pip x Valore del pip)
Il numeratore è il tuo budget di rischio in valuta: quello che perdi se lo stop viene raggiunto. Il denominatore è quanto ti costa un movimento di un’unità lungo quella distanza dello stop. Dividendo l’uno per l’altro ottieni la dimensione massima per cui, nel peggiore dei casi, il risultato è comunque pari al budget che hai impostato. Allarga lo stop e la dimensione diminuisce; questa relazione è il meccanismo alla base di tutto.
Un esempio pratico
Su un conto da 50.000 con un rischio dell’1% per operazione, il budget di rischio è di 500. Con uno stop di 30 pip sull’EUR/USD e un valore del pip pari a 10 per lotto standard, il denominatore è 300, quindi la posizione è di 1,67 lotti standard. Se dimezzi lo stop a 15 pip, lo stesso budget di 500 ti permette di aprire 3,33 lotti. Nessuna delle due versioni comporta un rischio maggiore dell’altra. È cambiata solo la dimensione del lotto, perché è cambiata la distanza dall’invalidazione.
Determinazione delle dimensioni delle posizioni su un conto di challenge
Su una challenge FundedFast o su un conto finanziato, entrambi conti di trading simulati, la perdita giornaliera massima è pari al 5% del tuo saldo iniziale e la perdita totale massima è pari al 10% del tuo saldo iniziale, che sale al 20% se su un conto idoneo è stato acquistato l’add-on “drawdown”. Entrambe sono soglie fisse calcolate sul saldo iniziale, anziché in base alla tua equity massima raggiunta. La conseguenza pratica è aritmetica: con un rischio dell’1% per operazione, uno stop-out completo consuma un quinto della quota giornaliera, mentre con il 3% ne consuma più della metà, e due di questi chiudono la giornata.
Perché lo spread e la commissione vanno inclusi nel calcolo
Lo spread e la commissione vanno pagati sia che l’operazione vada in profitto o in perdita, quindi uno stop impostato esattamente al tuo budget di rischio viene superato di poco prima che il prezzo lo raggiunga. Le impostazioni avanzate di cui sopra influiscono entrambe sul Risultato. L'effetto aumenta man mano che lo stop si restringe: su uno stop di 5 pip, uno spread di 1 pip rappresenta un quinto della distanza, mentre su uno stop di 50 pip è un cinquantesimo. Inoltre, gli ordini vengono eseguiti al prezzo che ti offre il mercato, quindi uno stop loss definisce il rischio previsto piuttosto che garantirlo.
Questa sezione contiene informazioni didattiche su come la dimensione della posizione interagisca con i limiti di perdita su un conto di valutazione tramite simulatore. Non si tratta di una consulenza finanziaria né di una raccomandazione ad aprire alcuna posizione.
Domande frequenti sul calcolatore della dimensione della posizione
Come si calcola la dimensione della posizione nel forex?
Moltiplica il saldo del tuo conto per la percentuale che sei disposto a rischiare per ottenere un budget di rischio in valuta, poi dividi quel budget per la distanza dello stop loss in pip moltiplicata per il valore del pip dello strumento. Il risultato è la dimensione della posizione che ti farà perdere esattamente il tuo budget se lo stop loss viene raggiunto.
Quanta percentuale dovrei rischiare per ogni operazione di trading?
Non esiste un numero universalmente corretto, e dipende dalla tua strategia e dalle regole del conto su cui fai trading. Ciò che è un dato di fatto, più che un’opinione, è la conseguenza: su un conto con un limite di perdita giornaliera del 5%, l’1% per operazione ti permette di subire cinque stop-out completi in un giorno, mentre il 3% ne permette solo uno. Un rischio minore per operazione ti permette di subire più perdite consecutive prima di raggiungere il limite.
Cos’è il valore del pip e perché il calcolatore lo richiede?
Il valore del pip è quanto vale una variazione di un pip su un lotto standard della coppia che stai trading, nella valuta del tuo conto. Varia a seconda della coppia e della valuta del conto, ed è per questo che la stessa distanza di stop produce una dimensione della posizione diversa su EUR/USD rispetto a USD/JPY. Il calcolatore inserisce automaticamente un valore tipico per ogni coppia e ti permette di modificarlo.
Se lo stop loss è più ampio, significa che dovrei fare trading con operazioni più piccole?
Sì, se il budget di rischio rimane fisso. La distanza di stop si trova al denominatore della formula, quindi raddoppiandola si dimezza la dimensione della posizione. È questo che mantiene costante l’importo in valuta a rischio nelle diverse configurazioni con distanze di invalidazione diverse, invece che mantenere fissa la dimensione della posizione e variare il rischio.
Bisogna includere lo spread e la commissione?
Dovrebbero, perché entrambi vengono pagati a prescindere dal risultato e entrambi riducono la distanza tra il punto di ingresso e lo stop. Le impostazioni avanzate li includono nel Risultato. Più lo stop è stretto, maggiore è la percentuale che rappresentano, ed è per questo che le strategie di scalping sono più sensibili a questi fattori rispetto alle strategie swing.
La dimensione della posizione è la stessa della dimensione del lotto?
Sono concetti correlati ma non identici. La dimensione della posizione è la scelta relativa al rischio, espressa come la quantità che mette in gioco una determinata percentuale del conto. La dimensione del lotto è l'unità in cui viene espressa quella quantità: un lotto standard corrisponde a 100.000 unità, un mini lotto a 10.000 e un micro lotto a 1.000. Questo calcolatore ti dà la dimensione della posizione e poi la converte in ciascuna unità di lotto.
In che modo la dimensione della posizione influisce sulla challenge di una prop firm?
Determina quante operazioni in perdita può sopportare un conto. Con una perdita giornaliera del 5%, rischiare l’1% per operazione significa che cinque stop-out completi consecutivi raggiungono il limite, mentre il 3% significa che ne bastano due. Il dimensionamento è la variabile principale che un trader controlla in quel calcolo, dato che il limite in sé è fisso. Verifica i limiti applicabili al tuo conto prima di adattare l’ammontare delle tue operazioni in base a essi.
Questo calcolatore è gratuito?
Sì. È gratuito e non serve creare un account. Nessuno dei dati che inserisci viene salvato o inviato da nessuna parte; il calcolo viene eseguito interamente nel tuo browser.